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Erklärung Von Aktienrenditen Mit Mehrfaktormodelle Essay

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Bachelor-Thesis
Thema: Erklärung von Aktienrenditen mit Mehrfaktormodellen
im SS 2010 bei Prof. Winker
von Sven Heymann
Lauerstraße 32b
41812 Erkelenz
0176 – 62642848
Matrikelnummer: 5039473
Sven.heymann@wirtschaft.uni-giessen.de

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis II
Abkürzungsverzeichnis III
Symbolverzeichnis IV
1   Einleitung 1
2     Grundlagen 3
    2.1   Das Capital Asset Pricing Model 3
    2.2   Die Arbitrage Pricing Theorie 8
3   Mehrfaktormodelle 10
    3.1   Das Vier–Faktor-Modell nach Fama/French und Carhart 13
    3.2   Makroökonomisches Mehrfaktormodell nach Chen/Roll/Ross 20
    3.3   Liquiditätsmodell nach Acharya/Pedersen 24
4   Empirische Studien 29
    4.1 Studien zum Vier-Faktor-Modell nach Fama/French und Carhart 29
    4.2 Studien zum makroökonomischen Mehrfaktormodell nach Chen/Roll/Ross 33
    4.3 Studien zum Liquiditätsmodell nach Acharya/Pedersen 34
5   Schlussbetrachtung 37
Literaturverzeichnis
Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Die Wertpapierlinie 4
Abbildung 2: Überblick über die sechs Size-B/M-Portfolios 17

Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung
APT Arbitrage Pricing Theory
B-H big-high-Portfolio
B-M big-medium-Portfolio
B-L big-low-Portfolio
B/M Quotient aus Buch- und Marktwert
bzgl. bezüglich
CAPM Capital Asset Pricing Model
d.h. das heißt
EWNY Rendite auf gleichgewichteten NYSE-Index
et al. und andere
f./ff. folgende Seite(n)
HML High Minus Low
K/G Kurs-Gewinn-Quotient
NYSE New York Stock Exchange
PR1YR past 1 year return
S&P 500 Standard & Poor´s 500 (Aktienindex)
S-H-Portfolio small-high-Portfolio
S-L-Portfolio small-low-Portfolio
S-M-Portfolio small-medium-Portfolio
SMB Small Minus Big
S. Seite
u.a. unter anderem
UMD Up Minus Down
USA United States of America
Vgl. Vergleiche
Vol. Volume
VWNY Rendite auf wertgewichteten NYSE-Index
WML Winners Minus Losers
WPL Wertpapierlinie
zw. zwischen
z.B. zum Beispiel

Symbolverzeichnis

α Konstante
ε...

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Citations

MLA Citation

"Erklärung Von Aktienrenditen Mit Mehrfaktormodelle". Anti Essays. 14 Dec. 2018

<http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Erklarung-Von-Aktienrenditen-Mit-Mehrfaktormodelle-139378.html>

APA Citation

Erklärung Von Aktienrenditen Mit Mehrfaktormodelle. Anti Essays. Retrieved December 14, 2018, from the World Wide Web: http://cassandralynndesignllc.com/free-essays/Erklarung-Von-Aktienrenditen-Mit-Mehrfaktormodelle-139378.html